SeCeRe-MeCeRe

Eğer sigorta sektörüne yeni katılmışsanız veya katılmayı planlıyorsanız “Solvency II” sizler için yeni bir kavramdır. Ancak zaten sektörde hatırı sayılır bir süredir varsanız artık bu kavram ve arka planında getirdikleri sizler için aşinadır.

Ancak ne kadar uzun bir süredir bu kavram ve bu kavram etrafında dönen muhabbetlere maruz kalmış olsanız da gerçekten “Solvency II nedir?”

Biliyor muyuz?

Ya da ne kadarını biliyoruz?

Ülkemizde yeni yeni öğrenilen ve keşfedilen bu konuyu birlikte öğrenelim ve öğrendiklerimizi farklı bir tatta paylaşalım.

“Solvency” kelimesinin Türkçe mealine bakarsak ödeme gücü, ödeme kabiliyeti, mali bakımdan güçlülük, borç ödeme yeterliliği gibi birçok açıklama ile karşılaşırız. Bu açıklamaların tümünü de doğru kabul etmek yerinde olur.

Solvency II, Avrupa Birliği nezdinde, risklerinin daha iyi yönetilebilmesi ve ölçümlenmesi için getirilen 3 sütunlu bir sigortacılık düzenlemesidir.

Bir yerden başlayalım genel felsefesi ile bu düzenlemenin en fazla üzerinde kafa yorulan ve nasıl hesaplarız acaba diye sorulan ilk sütundaki sermaye yeterliliği hesaplaması ile başlayalım. Yazımızda konuyu hayat dışı sigorta şirketleri açısından ele alıyor olacağız.

Solvency II denilince kullanılma garantili iki terim SCR ve MCR kavramlarıdır. Peki, özünde nedir bu kavramlar? SCR (Solvency Capital Requirement) kavramı bir sigorta şirketinin kötü gününde ve tüm yaşamı boyunca önemli boyuttaki kayıplarının karşılanmasına yardımcı olacak ve sigortalılara güvendesiniz imajını yaratacak düzeyde gerekli olan sermaye gereksinimidir.

MCR (Minimum Solvency Requirement) ise sigorta şirketlerinin sermayelerinin düşebileceği minimum tutardır. Bu noktadan sonra artık sigorta şirketinin battığını veya yönetimine el konulduğunu bilmelisiniz. 

Solvency II kapsamında gerekli sermaye tutarının belirlenmesinde risk bazlı ve gerçek ekonomik değer üzerinden hesaplamalarda bulunulmaktadır.

SCR hesaplamasında dikkate alınan risk kalemleri;

– Hayat Dışı Prim ve Karşılık Riski,

– Hayat Dışı Afet Riski,

– Piyasa Riski modülü altında faiz, hisse senedi, getiri dağılım, gayrimenkul, kur ve yoğunlaşma riski,

– Karşı Taraf Riski olarak sayılmaktadır.

Peki, tüm bunlar bir aktüer için neden önemlidir?

Bütün bu risklerin hesaplanmasında bir aktüerin rolü ne olabilir ki?

Ben risk yöneticisi miyim diye sorabilirsiniz kendinize?

Evet, aktüer aynı zamanda finansal riskleri ve uzun vadeli sonuçlarını değerlendirebilen, havayı iyi soluduğu sürece iyi tahminlerde bulunabilen bir profesyoneldir. Şirketi ve riskleri iyi tanıdığında daha kapsamlı ve detaylı analizlerde bulunacaktır.

Sonraki yazılarımızda Solvency II kapsamındaki risk türlerini sizlerle daha detaylı paylaşıyor olacağız.

Ancak ben bekleyemem, hemen öğrenmem gerekir diyenler için daha detaylı bilgi aşağıdaki adreste yer almaktadır.

https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/insurance/solvency-ii

Yazar: IronLady