//
archives

Hayat Dışı Sigortalar Matematiği

This category contains 13 posts

BİREYSEL RİSK MODELİ

Hayat dışı sigortalar matematiğini diğer alanlara göre göreli olarak zor kılan iki bilinmeyen vardır. Birincisi hasarın kaç adet ve ne zaman geleceğini bilemezsiniz. İkincisi ise geldiği zaman ki hasar tutarını bilemezsiniz. Zaten bu kavramlardan ilki bizim için hasar frekansı diğeri ise hasar şiddetidir. Bunların çarpımı ise aktüeryal risk primidir yani risk başına hasarı karşılamamız için … Okumaya devam et

HAYAT-DIŞI SİGORTALARDA “OYUN TEORİSİ”

“Oyun Teorisi” kuramı ile nobel ödülü alan ve 2015 yılında elim bir trafik kazasında emniyet kemeri takmadığı için hayatını kaybeden John Nash bir efsaneydi. Ölümü ile ilgili bir not Nash 23 sayısına olan tutkusu ile bilinirdi akademik hayatında 23 makale yayınlamıştır, tesadüf ki ölümü de 23 Mayıs 2015’dir üstada selam olsun.

GENELLEŞTİRİLMİŞ DOĞRUSAL MODELLER (Generalized Linear Models=GLM) >> 1

Klasik doğrusal modelleri sigorta tarife çalışmalarında kullanmak uygun değildir. Nedeni klasik doğrusal modeller normal dağılımdan hareket ederler ama aslında sigorta verilerinde bu varsayım doğru değildir. Hasar verileri pozitif ve sağa çarpık bir yapıya sahiptir. Klasik doğrusal modellerde ortalama doğrusal fonksiyon şeklindedir. Ancak tarife çalışmalarında çarpımsal modellerin kullanılması daha uygun olmaktadır.

İletişim

E-Posta: aktuerdunyasi@gmail.com
Twitter: aktuerdunyasi
Web: www.aktuerdunyasi.com

Bu blogu takip etmek ve yeni gönderilerle ilgili bildirimleri e-postayla almak için e-posta adresinizi girin.

Diğer 977 takipçiye katılın

Blog İstatistikleri

  • 81.104 tıklama
Follow Aktüer Dünyası on WordPress.com